Analisis pengaruh efisiensi, modal, profitabilitas dan likuiditas terhadap risiko Bank Syariah di Indonesia

DETAIL KOLEKSI

Analisis pengaruh efisiensi, modal, profitabilitas dan likuiditas terhadap risiko Bank Syariah di Indonesia

1.0

Oleh : Rarah Yutri Sari

Info Katalog

Nomor Panggil : 2019_TA_AK_023152130

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2019

Pembimbing 1 : Slamet Wiyono

Subyek : Islamic bank - Risk of banks;Financial accounting

Kata Kunci : risk of banks, islamic banks, BOPO, CAR, ROA, LAR.

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori

No.	Nama File	Hal.
1.	2019_TA_AK_023152130_Halaman-Judul.pdf
2.	2019_TA_AK_023152130_Bab-1.pdf	12
3.	2019_TA_AK_023152130_Bab-2.pdf
4.	2019_TA_AK_023152130_Bab-3.pdf
5.	2019_TA_AK_023152130_Bab-4.pdf
6.	2019_TA_AK_023152130_Bab-5.pdf
7.	2019_TA_AK_023152130_Daftar-Pustaka.pdf	2
8.	2019_TA_AK_023152130_Lampiran.pdf

Abstrak
Abstract

P enelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi risiko bank syariah di Indonesia. Adapun faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah efisiensi, modal, profitabilitas, serta likuiditas. Objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang bergerak dalam syariah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah efisiensi yang diukur menggunakan rasio Beban Operasional tehadap Pendapatan Operasional (BOPO), modal yang diukur menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR), profitabilitas yang diukur menggunakan rasio Return on Asset (ROA), likuiditas yang diukur menggunakan Loan to Asset Ratio (LAR), serta risiko yang diukur menggunakan rasio standar deviasi ROA (SDROA). Penelitian ini menggunakan sampel dari total keseluruhan 13 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dengan menggunakan SPSS 25, dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan annual report periode 2013-2017 serta data lainnya yang diperoleh melalui website perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.Hasil dari penelitian ini adalah (1) efisiensi bank (yang diproksi dengan BOPO) berpengaruh terhadap risiko bank. (2) Modal bank (yang diproksi dengan CAR) memiliki pengaruh terhadap risiko bank. (3) Profitabilitas bank (yang diproksi dengan ROA) memiliki pengaruh terhadap risiko bank. (4) Likuiditas bank (yang diproksi dengan LAR) tidak berpengaruh terhadap risiko bank.Implikasi dari penelitian ini bagi perusahaan adalah dapat memperhatikan variabel BOPO, CAR, dan ROA karena terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko bank syariah untuk menjaga keberlangsungan perusahaan dan memperluas usaha. Serta untuk pihak ketiga, analisis ini dapat membantu dalam mengambil keputusan untuk bekerja sama terkait risiko bank syariah. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode lain seperti Data Envelopment Analysis (DEA) dan Stochastic Frontier Analysis (SFA).

T his study aims to analyze the factors that influence the risk of Islamic banks in Indonesia. The factors studied in this study are efficiency, capital, profitability, and liquidity. The object of this research is a banking company engaged in sharia or Islamic bank. The variables used in this study are efficiency that is measured using the Operational Expenses on Operating Income ratio (BOPO), capital that is measured using the Capital Adequacy Ratio (CAR), profitability that is measured using the Return on Assets ratio (ROA), liquidity that is measured using the Loan to Asset Ratio (LAR), and the risk that is measured using the standard deviation ROA ratio (SDROA).This study uses sample of a total of 13 Bank Umum Syariah (BUS) in Indonesia which are determined based on certain criteria. The data analysis technique of this research is descriptive statistics using SPSS 25, using secondary data in the form of financial statements and annual report period 2013-2017 as well as other data obtained through the company website. The method used in this research is multiple linear regression analysis.The results of this research are (1) bank efficiency (which is proxied by BOPO) has an effect on bank risk. (2) Bank capital (which is proxied by CAR) has an influence on bank risk. (3) Bank profitability (which is proxied by ROA) has an influence on bank risk. (4) Bank liquidity (proxied by LAR) does not affect bank risk.The implication of this research for companies is that they can pay attention to the BOPO, CAR, and ROA variables because they have a significant influence on the risk of Islamic banks to maintain the sustainability of the company and expand the business. And for third parties, this analysis can help in making decisions to work together related to the risk of Islamic banks. Further researchers can use other methods such as Data Envelopment Analysis (DEA) and Stochastic Frontier Analysis (SFA).