DETAIL KOLEKSI

Perbandingan reaksi saham sebelum dan sesudah pengumuman presiden dan wakil presiden terpilih oleh komisi pemilihan umum tahun 2024


Oleh : Amelia Safira

Info Katalog

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2024

Pembimbing 1 : Regina Jansen Arsjah

Subyek : Stocks - Trading

Kata Kunci : event study, abnormal return, trading volume activity

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2024_SK_SAK_023002214003_Halaman-Judul.pdf
2. 2024_SK_SAK_023002214003_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2024_SK_SAK_023002214003_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 2
4. 2024_SK_SAK_023002214003_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2024_SK_SAK_023002214003_Lembar-Pengesahan.pdf
6. 2024_SK_SAK_023002214003_Pernyataan-Orisinalitas.pdf
7. 2024_SK_SAK_023002214003_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2024_SK_SAK_023002214003_Bab-1.pdf
9. 2024_SK_SAK_023002214003_Bab-2.pdf 15
10. 2024_SK_SAK_023002214003_Bab-3.pdf 9
11. 2024_SK_SAK_023002214003_Bab-4.pdf
12. 2024_SK_SAK_023002214003_Bab-5.pdf
13. 2024_SK_SAK_023002214003_Daftar-Pustaka.pdf 5
14. 2024_SK_SAK_023002214003_Lampiran.pdf

P Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan abnormal return dan trading volume activity saham sebelum dan sesudah pengumuman presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU tahun 2024. Penelitian ini menggunakan data sekunder perusahaan yang terdaftar dalam BEI. Teknik pengambilan sampel adalah sampel jenuh yaitu sampel menggunakan seluruh anggota populasi yang berjumlah 924 emiten. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan event study dengan menggunakan bantuan SPSS untuk menguji perbedaan abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU tahun 2024; kedua, tidak ada perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU tahun 2024. Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana peristiwa politik besar, seperti pengumuman presiden dan wakil presiden terpilih, dapat mempengaruhi pasar saham, yang dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk membuat keputusan yang lebih informasional dan strategis. Hasil penelitian ini mendukung teori efisiensi pasar bentuk setengah kuat, di mana informasi publik besar seperti pengumuman politik signifikan segera tercermin dalam harga saham, menunjukkan bahwa pasar cukup efisien dalam mengolah dan merespons informasi baru.

T This research aims to determine the differences in abnormal returns and stock trading volume activity before and after the announcement of the elected president and vice president by the KPU in 2024. This research uses secondary data from companies listed on the IDX. The sampling technique is a saturated sample, that is, the sample uses all members of the population of 924 issuers. The data analysis technique for this research uses event study using SPSS to test differences in abnormal returns and trading volume activity before and after the announcement of the president and vice president elected by the KPU. The results of this research show that, firstly, there is a difference in abnormal returns before and after the announcement of the elected president and vice president by the KPU in 2024; secondly, there is no difference in trading volume activity before and after the announcement of the elected president and vice president by the KPU in 2024. This research provides valuable insight into how major political events, such as the announcement of the elected president and vice president, can influence the stock market, which can be used by various parties to make more informed and strategic decisions. The results of this study support the semi-strong form of market efficiency theory, where major public information such as significant political announcements is immediately reflected in stock prices, indicating that markets are quite efficient in processing and responding to new information.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?