Analisis risiko likuiditas perbankan di Bursa Efek Indonesia
Info Katalog
File Repositori
Nomor Panggil : 122012003069
Subyek : Risk management
Penerbit : FEB - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2023
Pembimbing 1 : Hamdy Hady
Kata Kunci : bank size; capital adequacy ratio; growth domestic product; inflation rate; liquidity gap; liquidity
Status Posting : Published
Status : Lengkap
File Repositori
| No. | Nama File | Hal. | Link |
|---|---|---|---|
| 1. | 2023_TS_MMJ_122012003069_Halaman-Judul.pdf | ||
| 2. | 2023_TS_MMJ_122012003069_Lembar-Pengesahan.pdf | ||
| 3. | 2023_TS_MMJ_122012003069_Bab-1-Pendahuluan.pdf | ||
| 4. | 2023_TS_MMJ_122012003069_Bab-2-Landasan-Teori.pdf |
|
|
| 5. | 2023_TS_MMJ_122012003069_Bab-3-Metode-Penelitian.pdf |
|
|
| 6. | 2023_TS_MMJ_122012003069_Bab-4-Hasil-dan-Pembahasan.pdf |
|
|
| 7. | 2023_TS_MMJ_122012003069_Bab-5-Kesimpulan.pdf |
|
|
| 8. | 2023_TS_MMJ_122012003069_Daftar-Pustaka.pdf | ||
| 9. | 2023_TS_MMJ_122012003069_Lampiran.pdf |
|
P Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhirisiko likuiditas. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaanperbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian 20152022.Variabel independent dalam penelitian ini adalah rasio kecukupan modal,risiko kredit, profitabilitas, ukuran bank, kesenjangan likuiditas, tingkat inflasi danproduk domestik bruto, dan variabel denpenden adalah risiko likuiditas. Jumlahsampel penelitian adalah sebanyak 39 perusahaan perbankan dengan menggunakanteknik purposive sampling.Berdasarkan hasil regresi data panel menunjukkanbahwa rasio kecukupan modal, risiko kredit, ukuran bank, kesenjangan likuiditasberdampak positif terhadap risiko likuiditas, sedangkan profitabilitas, tingkatinflasi dan produk domestik bruto tidak berdampak terhadap risiko likuiditas.Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan perbankandalam meningkatkan ukuran bank yang rendah dengan memperbanyak aset yangdimiliki bank sehingga dapat disalurkan, lebih memperhatikan dan mengeloladengan baik modal yang dimiliki serta mempertahankan tingginya pertumbuhanpinjaman.
T This study aims to determine the factors that can effect liquidity risk. The sampleused in this study is banking companies listed on the Indonesian Stock Exchangein the 2015-2020 research period. The independent variable in this study werecapital adequacy ratio, loan risk, profitability, bank size, liquidity gap, inflation rateandgrowth domestic product, while dependent variable in this study is liquidityrisk. The number of research samples were 39 banking companies using purposivesampling technique. Based on the result of panel regression, it shows that capitaladequacy ratio, loan risk, bank size, liquidity gap have a positive effect on liquidityrisk, meanwhile profitability, inflation rate and growth domestic product have noeffect on liquidity risk. The finding of this study expected to be a reference forbanking companies in increasing the size of low-lying banks by increasing theassets owned by banks so that they can be channelled, paying more attention to andmanaging their capital well and maintaining high loan growth.
Info Koleksi Thesis
Universitas
Fakultas
Tahun Terbit