Faktor -faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas dan risiko kredit bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
P Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas dan risiko kredit pada perbankan. Sampel yang digunakan sebanyak 37 bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling dan metode analisis yang digunakan yaitu regresi data panel. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari ukuran bank, rasio kecukupan modal, rasio asset lancar, rasio utang, dan pertumbuhan nilai tukar, sedangkan variabel dependennya adalah risiko likuiditas dan risiko kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran bank, rasio asset lancar, dan rasio utang memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap risiko likuiditas. Ukuran bank dan rasio kecukupan modal juga ditemukan berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko kredit. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi manajer perbankan konvensional agar dapat mempertimbangkan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi risiko likuiditas dan risiko kredit pada bank. Diharapkan pengelolaan asset bank yang baik dapat mengurangi risiko likuiditas dan risiko kredit. Bank juga diharapkan memperhatikan jumlah asset lancarnya dan kecukupan modalnya karena semakin banyak jumlahnya bank dianggap memiliki risiko yang kecil. Tingkat rasio utang bank juga perlu diperhatikan, semakin tinggi rasio utang manandakan banyaknya dana pihak ketiga yang masuk pada bank tersebut
T This study aims to analyze the factors that influence liquidity risk and credit risk in banks. The samples used were 37 conventional banks listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2021 period. The sampling technique used was purposive sampling and the analytical method used was panel data regression. The independent variables in this study consist of bank size, capital adequacy ratio, liquid asset ratio, leverage, and exchange rate, while the dependent variable is loan to deposit ratio and non-performing loans. The results of the study show that bank size, liquid asset ratio and leverage has significant negative effect on loan to deposit ratio. Bank size and capital adequacy ratio also has negative significant effect on non-performing loans. It is hoped that the findings of this study can become a reference for conventional banking managers in order to consider factors that affecting liquidity risk and credit risk. It is believed that the amount of asset can increase the credit evaluation and decrease risk taking. The bank also needs to be aware of its liquid asset and capital adequacy because it was assumed that banks have lower risk when they have higher liquid asset and capital adequacy.Moreover, the manager needs to monitor the loan ratio, as the higher ratio indicated higher number of third-party in flow to the banks