P Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh day of the week effect dan Rogalskuy effect terhadap return saham. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Sampel yang digunakan adalah 24 perusahaan yang masuk dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2017. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan untuk menganlisis hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis kruskal wallis dan Mann-Whitney. Software yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS 22.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa day of the week effect dan Rogalsky effect, tidak berpengaruh dan tidak terjadi pada Bursa Efek Indonesia pada periode Februari 2016 sampai dengan Januari 2017.