Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode:2000.1-2012.12
Info Katalog
File Repositori
Nomor Panggil : 2014_TA_EP_021100037
Penerbit : FEB - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2014
Pembimbing 1 : Budi Santoso
Subyek : Stock price indexes - Indonesia
Kata Kunci : composite stock price index, Indonesia Stock Exchange
Status Posting : Published
Status : Lengkap
File Repositori
| No. | Nama File | Hal. | Link |
|---|---|---|---|
| 1. | 2014_TA_EP_021100037-Halaman-judul.pdf | ||
| 2. | 2014_TA_EP_021100037-Bab-1.pdf | ||
| 3. | 2014_TA_EP_021100037-Bab-2.pdf |
|
|
| 4. | 2014_TA_EP_021100037-Bab-3.pdf |
|
|
| 5. | 2014_TA_EP_021100037-Bab-4.pdf |
|
|
| 6. | 2014_TA_EP_021100037-Bab-5.pdf |
|
|
| 7. | 2014_TA_EP_021100037-Daftar-pustaka.pdf | ||
| 8. | 2014_TA_EP_021100037-Lampiran.pdf |
|
P Pasar modal yang ada di Indonesia merupakan pasar yang sedangberkembang (emerging market) yang dalam perkembangannya sangat rentanterhadap kondisi makroekonomi secara umum. Banyak variabel makro yangmempengaruhi fluktuasi indeks harga indeks harga saham gabungan (IHSG). Untukitu, maka peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yangmempengaruhi indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI).Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh ke-empat variabel makroyaitu: BIRATE, INFLASI, JUB, dan KURS terhadap IHSG. Data yang digunakandalam penelitian ini adalah data bulanan dari Januari 2000 sampai Desember 2012laporan SEKI Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Ordinary LeastSquare (OLS). Penelitian ini juga menggunakan uji Penyimpangan Asumsi Klasikdan uji Goodness of Fit untuk mendeteksi signifikansi data yang diolah untuk dianalisis lebih lanjut.Hasil Penelitian ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara variabelBIRATE dan INFLASI terhadap IHSG. Hal ini membawa implikasi bahwa dalamvariabel makro yang terantisipasi tidak dapat digunakan untuk memprediksipergerakan nilai IHSG. Sedangkan JUB dan KURS memiliki pengaruh yangsignifikan terhadap pergerakan nilai IHSG. Hal ini membawa implikasi bahwavariabel JUB dan KURS merupakan indikator yang baik untuk memprediksi pergerakan nilai IHSG.
C Capital market in Indonesia is an emerging markets which in its developmentis very vulnerable to macroeconomic conditions in general. There are many macrovariables that affecting the fluctuation of Jakarta composite index (JCI). So, theresearcher are interested to search the factors affecting the Jakarta composite index(JCI) in Indonesia stock exchange (IDX).The purpose of this research is to analyze the relationship between fourmacro economic variables: BIRATE, INFLATION, MONEY SUPPLY, andEXCHANGE RATE against JAKARTA COMPOSITE INDEX . The data for assessingthis research are acquired from monthly data from January 2000 to December 2012report by Bank Indonesia. This research uses ordinary least square (OLS) to see anyindication of relationship. This study also use a Classical Assumptions test andGoodness of Fit test to detect the significance of the data for further analysis .The research shows that there is no effect from BIRATE and INFLATION toinfluence JAKARTA COMPOSITE INDEX (JCI). It’s means that anticipated macrovariables can’t be used to predict the movement of the JCI. While, MONEY SUPPLYand EXCHANGE RATE variable has significant effect on the movement of the JCI.This implies that in MONEY SUPPLY and EXCHANGE RATE is a good indicator for predicting the movement of the JCI.
Info Koleksi Skripsi
Universitas
Fakultas
- FH (1593)
- FEB (6939)
- FK (2102)
- FKG (3253)
- FTSP (1110)
- FTI (2777)
- FTKE (2419)
- FALTL (1975)
- FSRD (709)