T Tujuan untuk menguji dan menganalisis terjadinya hari perdagangan (Day of the week effect) yang terjadi pada hari Senin (Monday effect), minggu keempat (week four effect), rogalski effect,bulan April pada return saham di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan terbuka yang ada di Bursa Efek Indonesia. Survei dalam penelitian ini adalah perusahaan - perusahaan yang terdaftar sebagai saham LQ-45 selama tahun 2010-2011. Jenis data yang dipakai merupakan data sekunder yang berupa data harga saham penutup harian sampel selama tahun 2010-2011. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif untuk menggambarkan ratarata return saham harian. Pengujian hipotesis dilakukan dengan ANOVA yang dilengkapi dengan Homogeneous Subset Tukey HSD, One sample t- dan independent sample t- test, test,